Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2006, 54(6), 13-18 | DOI: 10.11118/actaun200654060013
MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ ČASOVÉ ŘADY INDEXU PRŮMYSLOVÉ PRODUKCE
- Ústav statistiky a operačního výzkumu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
Cílem této práce je podrobněji se věnovat indexu průmyslové produkce. Pokusili jsme se konstruovat model IPP na základě výsledků ukazatelů konjunkturálních průzkumů získaných v průmyslových podnicích. Vzhledem k tomu, že konjunkturální průzkumy otvírají prostor pro různé hypotézy (např. že účastníci průzkumu podléhají jistě setrvačnosti a odhadují budoucí stav podle stavu současného), byl problém zkoumán při různě voleném časovém zpoždění (0 až 6 měsíců). Do modelu pro IPP s využitím konjunkturálních průzkumů byly vloženy všechny časové řady týkající se průmyslových podniků. Byly zkonstruovány dva modely - první se zpožděním 0-2 měsíce a druhý se zpožděním 3-6 měsíců. Jako lepší z těchto modelů se jeví model se zpožděním 3-6 měsíců. Ovšem ani jeden z modelů neprovedl vyrovnání lépe než na 50 %, což je ke kvalitnímu odhadu budoucích hodnot nedostačující. Znalost budoucího vývoje by byla pro podniky velkým přínosem vzhledem k připravenosti na identifikované blížící se body zvratu. Čím lepší odhad, tím více by se hodnota indexu determinace přibližovala 1.
Výsledky získané modelováním na základě konjunkturálních průzkumů byly konfrontovány s výsledky získanými použitím dalších přístupů, konkrétně autoregresního přístupu a Box-Jenkinsovy metodologie. Na základě autokorelační a parciální autokorelační funkce se jako vhodný model jeví model ARMA (4,3). Srovnáním těchto čtyř modelů jsme dospěli k závěru, že nejlépe vyrovnané hodnoty jsou pro ARMA model (index determinace je 0,622) a autoregresní model (index determinace je 0,602).
trend, periodická složka, kroková regrese, stacionarita, autoregrese
Modelling time series of industrial production index
Aim of this work is modelling index industrial performance. In work will be constructed model on base results from business tendency surveys. Business tendency surveys open opportunity for various hypotheses (e.g. that participants be subject to inertia and estimate future according to actual situation). Problem will by examined on variously time delay (0 as far as 6 months). Results from these models will be confronted with results gained by using other method, for example autoregression analysis and Box-Jenkins methodology.
Keywords: trend, cyclical component, stepwise regression, stationary, autoregression
Received: June 30, 2006; Published: December 1, 2014 Show citation
References
- ARLT, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad, Vydavatelství GRADA, 1999, 312 s., ISBN 80-7169-539-4
- HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I.: Vícerozměrné statistické metody (2), Nakladatelství Informatorium, 2005, 239 s. ISBN 80-7333-036-9.
- HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J.: Statistika pro ekonomy. 2.vyd. Professional Publishing, 2003, 417 s. ISBN 80-86479-30-4.
- JÍLEK, J., SVOBODA, K.: Úvod do statistické analýzy konjunktury, Praha VŠE, 1997, 138 s., ISBN 80-7079-081-4
- JÍLEK, J. a kol.: Nástin sociálně hospodářské statistiky, VŠE, Praha 2001, 246 s., ISBN 80-245-0214-3
- ROMÁN, Z.: Productivity and economic growth, Akademiai Kiadó, Budapešť 1982, 252 s., ISBN 963-05-2786-3
- NILSSON, R.: Confidence indicators and composite indicators, OECD, CIRET Conference, Paris 2000, 31 s., - www.oecd.org/dataoecd/16/14/2389378.pdf
- OECD Composite Leading Indicators a tool for short-term analysis, OECD, 1998, 13 s. - www.oecd.org/dataoecd/4/33/15994428.pdf
- Business Tendency Surveys: A Handbook, OECD, 2003, 76s. -www.oecd.org/dataoecd/20/18/1844842.pdf
- Stránky ČSÚ - www.czso.cz
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY NC ND 4.0), which permits non-comercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original publication is properly cited. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.