Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2007, 55(6), 125-132 | DOI: 10.11118/actaun200755060125
IDENTIFIKACE HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU USA - KOMPARACE VYBRANÝCH METOD
- Ústav statistiky a operačního výzkumu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská l, 613 00 Brno, Česká republika
Předkládaný příspěvek se zabývá komparací zvolených metod z oblasti konstrukce odhadu trendu vývoje ekonomické časové řady. Pozornost je zaměřena na vybranou metodu neparametrického odhadu, a to jádrového odhadu, která je porovnána s vybranou parametrickou metodou, a to Box-Jenkinsovou metodou. Komparace je provedena prostřednictvím aplikace diskutovaných metod na hospodářském cyklu USA v letech 1960/Q01-2007/Q01.
Předkládaný příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru "Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu".
hospodářský cyklus, parametrická metoda, neparametrická metoda, jádrové odhady, Box-Jenkinsova metoda
USA business cycle identification - a comparative study of chosen methods
Presented paper deals with comparison of chosen methods used for the business cycle identification. With respect to this aim nonparametric method (kernel smoothing) and Box-Jenkins methodology were used. This comparison is performed by application on economic activity in USA 1960/Q01-2007/Q01. The residuals are tested by Box-Pierce test. Identified trend is discussed with chosen historical events which affect business cycle in the USA.
Keywords: business cycle, parametric method, nonparametric method, kernel smoothing, Box-Jenkins methodology
Received: June 29, 2007; Published: November 19, 2014 Show citation
References
- ARLT, J. (1999): Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 312, ISBN: 80-7169-539-4
- CIPRA, T.: Analýza ekonomických časových řad s aplikacemi v ekonomii, SNTL, Praha 1986, s. 246
- BURNS, A. F., MITCHEL, W.: Meassuring Business Cycles, New York: NBER, 1946
- BOULIER, B. L., STEKLER, H. O., DUTRA, J.: Measuring the Onset of the Great Depression Then and Now, In: PAMI DUA, Business Cycles and Economic Growth. An Analyses Using Leading Indicators, Oxford, University Press 2004, s. 188-206, ISBN 0-19-566-2156
- HÄRDLE, W.: Applied nonparametric regression. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
Go to original source... - HINDLS, R., HRONOVÁ, S., NOVÁK, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, Praha 2000, s. 259, ISBN 80-7261-013-9
- HOROVÁ, I.: Optimization Problems Connected with Kernel Estimates, Signal processing, Communications and Computer Science. 2002 by World Scientific and Engineering Society Press, s. 339
- CHIU, S.T.: Some Stabilized Bandwidth Selectors for Nonparametric Regression. Annals of Statistics 19, s. 1528-1546, 1991 DOI: 10.1214/aos/1176348260 Go to original source...
- KOLÁČEK, J., POMĚNKOVÁ, J.: Comparative Study of Boundary Effects for Kernel Smoothing. Austrian Journal of Statistics. 2006. sv. 35, č. 2&3, s. 281-288.
- POMĚNKOVÁ, J.: Nonparametric Estimate Remarks. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2006. sv. LIV, č. 3, s. 93-100. ISSN 1211-8516. DOI: 10.11118/actaun200654030093 Go to original source...
- RICE J.: Bandwidth choice for nonparametric regression. The Annals of Statistics 12, s. 1215-1230, 1984 DOI: 10.1214/aos/1176346788 Go to original source...
- ŽÍDEK, L.: Dějiny světového hospodářství, Plzeň, 2007, s. 391, ISBN 978-80-7380-035-2
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY NC ND 4.0), which permits non-comercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original publication is properly cited. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.